Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken Jr Revolution und Aufklärung

Revolution und Aufklärung

dem Tag des 110m Hürden Vorlaufs bei den Olympischen Spielen in Peking wurde jedem Zuschauer klar

1997 (4th)

1Etymologische Ableitung und militärischer Strategiebegriff5

Ich möchte weiterhin klären

Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken Jr Revolution und AufklärungDiplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik Stochastik, Note: 2,0, Friedrich Schiller Universitt Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultt), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) Berechnungsmethoden der Historische Simulation und der Monte Carlo